День благодарения изначально был праздником выражения благодарности и признательности Богу, равно как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение. В США и Канаде этот праздник в значительной степени утратил религиозное значение и стал гражданским, общепринятым и общенародным.

Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Более половины из примерно сотни прибывших не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и весной с помощью местных индейцев, прежде всего Скванто, которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать на этой негостеприимной каменистой почве, приступили к обработке земли. Неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов У. Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздник осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения. Впоследствии колонисты отмечали хороший урожай празднествами благодарения от случая к случаю.